TrendOvals

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2000.05.23: TrendOvals

TrendOvals

2002年4月まで、パラメータ調整やシステムの改良は行いません。

このページは判定に変化が出るたびに更新します。

売買はシグナル発生の翌日の寄り付きに行うことになります。シグナル発生当日よりも有利な条件で約定できる場合が多いからです。

シグナル

2000.09.22 00:25

　

金

銀

白金

パラジウム

アルミニウム

ガソリン

灯油

限: 終

判

限: 終

判

限: 終

判

限: 終

判

限: 終

判

限: 終

判

限: 終

判

2000.09.21

8: 921

下

8: 165.3

下

8: 1854

上

8: 2336

下

2: 177.6

上

4: 29810
3: 29960

上

4: 32560
3: 33360

下

2000.09.18

8: 938

下

8: 166.6

下

8: 1935

上

8: 2340

下

2: 180.1

上

3: 30580

上

3: 33420

上

2000.09.07

8: 934

下

8: 168.0

下

8: 1967

上

8: 2428

上

2: 169.0

上

3: 30440

上

3: 32170

上

2000.09.05

8: 946

下

8: 169.2

下

8: 1929

上

8: 2363

下

2: 176.8

上

3: 29640

上

3: 30780

上

2000.09.04

8: 942

下

8: 167.6

下

8: 1980

上

8: 2372

上

2: 173.2

上

3: 29410

下

3: 30360

上

2000.08.30

8: 927
6: 930

下

8: 167.5
6: 168.0

下

8: 1867
6: 1880

上

8: 2288
6: 2310

下

2: 171.9
1: 172.4

上

3: 30110

上

3: 31550

上

2000.08.28

6: 935

下

6: 167.0

下

6: 1849

上

6: 2283

下

1: 170.1

上

3: 28990

上

3: 32000

危

2000.08.25

6: 941

下

6: 167.1

上

6: 1841

上

6: 2328

下

1: 171.6

上

3: 28800

上

3: 31430

上

2000.08.21

6: 959

下

6: 168.4

下

6: 1831

上

6: 2291

下

1: 172.6

上

3: 28660
2: 28920

上

3: 29530
2: 29590

上

2000.08.18

6: 968

上

6: 170.1

下

6: 1839

上

6: 2330

下

1: 173.8

上

2: 28750

上

2: 29140

上

2000.08.16

6: 963

下

6: 170.0

下

6: 1862

上

6: 2441

下

1: 175.1

上

2: 28870

上

2: 29040

上

2000.08.15

6: 961

下

6: 171.5

上

6: 1852

上

6: 2387

下

1: 175.4

上

2: 28330

上

2: 29200

上

2000.08.11

6: 953

下

6: 169.8

上

6: 1875

上

6: 2553

上

1: 172.4

上

2: 27740

上

2: 28710

上

2000.08.10

6: 943

下

6: 168.0

下

6: 1883

上

6: 2534

下

1: 169.8

下

2: 27470

上

2: 28410

上

2000.08.08

6: 955

下

6: 171.0

上

6: 1860

上

6: 2441

下

1: 174.2

上

2: 27610

上

2: 28370

上

2000.08.04

6: 953

下

6: 170.1

上

6: 1860

下

6: 2681

下

1: 173.6

上

2: 26820

上

2: 27480

上

2000.08.03

6: 967

上

6: 172.3

上

6: 1927

危

6: 2813

危

1: 175.5

上

2: 26870

上

2: 27420

上

2000.08.02

6: 966

上

6: 172.7

上

6: 2030

上

6: 2823

危

1: 175.4
12: 175.9

上

2: 26640

上

2: 27190

上

2000.07.25

6: 973

上

6: 171.9

上

6: 1900

上

6: 2565

危

12: 179.4

上

2: 26730

上

2: 27480

上

2000.07.24

6: 974

上

6: 170.9

上

6: 1882

上

6: 2500

危

12: 178.0

上

2: 26600
1: 26720

上

2: 27080
1: 27190

下

2000.07.18

6: 979

下

6: 173.6

上

6: 1857

上

6: 2300

危

12: 179.6

上

1: 27500

上

1: 27820

上

→さらに古いデータ

システムの特性

順張り: TrendOvalsはその名が示すようにほぼ純粋にトレンド追従型の順張り指標であり、それ自体が完成された一つのシステムでもあります。
広域系: TrendOvalsはパターンを認識しますが、天井や底がどのようなパターンになっても、大相場に対しては漏れなく反応します。
シグナルの意味するもの: 表中の「上」「下」はトレンドの潜在的なあるいは顕在的な方向を示します。「危」はトレンドが加熱しすぎていて危険な状態にあることを意味し、建玉枚数を減らすべきだというシグナルです。これらのシグナルはラインの代わりにオーヴァル（楕円）を用いて判定します。設定パラメータは100日です。これは、システムが2日から100日の間で計算期間を変動させているということで、計算期間が固定されているわけではありません。
シグナルの実行: 実際の売買は判定の翌営業日に行うということに留意ください。上昇と下降が縞模様になっているところでは利益が出ている場合が多いのです。
限月: 直接扱っているは期先についてのみですので、ご注意ください。鞘の補正は行っていますが、当先が逆転するような局面では必ずしうまく機能するわけではありません。よって、長期のトレンドを追って行く際にはロールオーヴァーが欠かせません。
移動平均との比較: 単純クロスオーヴァーで用いる移動平均に対してはほぼ完全に優越しているといえます。移動平均で取れる大相場はTrendOvalsでもほぼ確実に取れますし、TrendOvalsは移動平均よりも遥かにダマシに強いです。
パラボリックとの比較: パラボリックはSARポイントがひたすら値動きに接近していきますが、TrendOvalsはリバースポイントが接近したり乖離したりします。パラボリックは純粋に量的な指標ですが、TrendOvalsはパターンを認識するからです。しかしながら、パラボリックで取れる大相場はTrendOvalsでも取れます。
レンジブレークとの比較: 有名なのはタートルズの20日レンジブレークですが、レンジが極めて大きく広がった直後にレンジブレークは極端な高値を買わされ、極端な安値を売らされてしまう可能性があります。パターンを解するTrendOvalsはこの問題から解放されています。
最適化: システムは毎日自己最適化を行いますが、それは統計的なものではなくて幾何学的なものです。
逆分析不可能性: シグナルから逆分析してシステムがどのようなものかを知ることはほぼ不可能だと思います。システムは同じ成功を繰り返さないように作られているので、このシステムのつけねらうことは非常に困難でしょう。
後の先: たとえば、パラジウム期先は2000年8月15日に暴落して2387で引け、売りシグナルが発生しました。翌日の寄り付きは2503円で、暴落当日よりも遥かに良い条件で売ることができました。TrendOvalsにはWaltz'n'Marchが組み込まれているのです。Waltz型に対応するために、March型への対応は完璧ではありませんが、それ以上の調整はシステムを脆弱なものにする可能性があるので、多少のノイズは許容範囲とします。
弱点: 極小相場には弱いです。2000年6月から8月あたりの期間では、金・銀・アルミニウムで負けが続いています。けれども、そのような相場ではオシレータ系すらダマシの連続に遭うことがあり、TrendOvals特有の弱点とは言えないでしょう。また、それ以外の銘柄では大幅な利益を上げているので、投機対象銘柄を分散すればこの弱点は克服されます。
短期売買への応用の可能性: 〝三人の小さなインディアン→ウォルフ波動〟連携の客観化、OOPS戦略に対するフィルターとしての使用、タイムフレームを縮小しての日計りへの応用などが考えられます。2002年4月から取り組む予定です。

中長期システム売買、成功の条件

TrendOvalsはこれらの条件を満たしています。他のどのようなシステムでも、これらの条件を満たしていて、運用者に十分な度胸と資金があれば成功するでしょう。

大相場を確実に捉える。（ある特定のパターンにのみ反応するシステムはほぼ確実に破綻する）
一回の損失が小さい。（小さな損失を重ねているということは、見込みがあるということである。更に言うと、小さな損失を重ねるようなシステムを意図的に構築すると、優秀なシステムができることがある）
単純な式に基づいて複雑な振る舞いを見せる。（逆に、複雑な式やそれらの組み合わせに基づいて単純な振る舞いをするシステムは遅かれ早かれ必ず破綻する）
限月間のサヤを何らかの形で考慮している。（限月間サヤの大きな銘柄に対して先限つなぎ足を用いるシステムは、遅かれ早かれ、最終的には必ず破綻する）
運用者に度胸を要求する。（精神的に楽な建玉ばかりを示唆するシステムは遅かれ早かれ必ず破綻する）

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