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移動平均システム、３
計算期間の異なる複数の移動平均のクロスをシグナルとして用いるのはうまく行かないようです。しかし、計算期間が同一の移動平均を用いるとそこそこの成果が得られます。
一方の移動平均を先行させ、通常の移動平均が先行移動平均を上抜いたら買い、下抜いたら売りです。
エクセルでは、以下のような計算になります。この例では計算期間に１０日を用い、先行期間は５日です。
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日付 | 終値 | 移動平均 | 先行移動平均 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | =AVERAGE(B2:B11) | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | =C11 | |||
| 17 |