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レンジブレイクとDMO
２０日レンジブレイク順張り
過去20日間の高値を上抜いたら買い、安値を下抜いたら売り、というのが２０日レンジブレイク順張り戦略です。うまく行くこともあれば、散々な目にあうこともありますが、200回ほど取引を行えば、全体としてマイナスになることはほとんどないようです。
ＭＯとＤＭＯ
モメンタムオシレータのことです。
まずは最初に当日の終値から前日の終値を引いた数列を作成します。
次に、この数列について、過去14日の
プラスの合計÷（プラスの合計＋マイナスの合計の絶対値）
を計算します。
これが、ＭＯです。減衰平均を用いないところがＲＳＩとの最大の違いです。
つぎに、ＤＭＯを計算します。移動平均の計算期間も14日です。
ＤＭＯ＝ＭＯ−ＭＯの移動平均＋５０％
戦略
通常のオシレータ系はあまりに一方的な展開となる相場に対して仕掛けのシグナルをうまく出せません。２０日レンジブレイク順張りがうまく行くような相場では、通常のオシレータは組み合わせて使える部品にすらなりません。しかし、DMOはレンジ相場に対してのみならず、トレンドチャンネルを推移する相場に対しても同様に有効なので、レンジブレイクと組み合わせて使えるのです。
ＭＯの移動平均が７０％以上もしくは３０％以下の相場に対しては仕掛けません。
２０日レンジブレイクが起こった方向に注目します。
この状態で、順張り系の初期ダマシによって相場が一旦戻し、その後買いの場合にはＤＭＯが３０％を上抜いた翌日に仕掛けます。売りの場合には逆です。
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