|
|
2000.06.24
MGP-LT
先限を買って納会日前の週の金曜日まで持っておこうというのんびりしたシステムです。
計算自体はいたって単純です。
この作戦は買いしかやりません。
背景理論
銘柄選び
納会日が終わったら、その日の相場表から次の計算をします。
sが負の銘柄に対しては仕掛けません。
先限価格はティックで表す必要があります。
建玉と落玉
先限つなぎ足で（ここが私の他の戦略の多くとの大きな違いです）、20日間以内で15ｒの暴落が生じるのを待ちます。
次に、その暴落の底から5ｒ戻すのを確認します。
底と戻したところのちょうど真ん中のところに指値を入れて買建します。
その後、各納会日の次の日に期先に対して同じ値に指値をかけて買建します。
納会日のある週の前週の金曜日に売落します。
リスク管理
買建したあとに先限つなぎ足で暴落の底からさらに5rの暴落があれば両建てします。
両建てしたところで更に10rの暴落が続いて起こったら、売玉を外します。
両建てした後に、安値が4日間更新しなければ、売玉を外します。
売玉を建ててからを外すまでの最も安い値を新たなる底として、その後も上記のルールを適用します。
＿